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Formación profesional
- Licenciatura en Matemáticas con mención en Estadística/ Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
- Magíster en Estadística/ Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
- Docteur en Sciences/Université Paris-Sud-Francia, Orsay, Francia
Realiza docencia en pre y post grado
Áreas de interés
- Análisis de series cronológicas con especial interés en procesos de volatilidad estocástica, tales como los modelos GARCH y SV.
- Procesos de larga memoria, sistemas de espacios de estados, metodologías para el análisis de datos faltantes y aplicaciones.
Últimas Publicaciones
- Gabriel A. Caceres, Eric D. Feigelson, G. Jogesh Babu, Natalia Bahamonde, Alejandra Christen, Karine Bertin, Cristian Meza, Michel Curé (2019) “Autoregressive Planet Search: Methodology”
Astronomical Journal, 158, #57
- Gabriel A. Caceres, Eric D. Feigelson, G. Jogesh Babu, Natalia Bahamonde, Alejandra Christen, Karine Bertin, Cristian Meza, Michel Curé (2019) “Autoregressive Planet Search: Application to
the Kepler Mission” Astronomical Journal, 158, #58
- Héctor Araya; Natalia Bahamonde; Soledad Torres and Frederi Viens (2019), Donsker type theorem for fractional Poisson process,
Statistics & Probability Letters, volume 150, July 2019, Pages 1-8.
- Bahamonde, N., Torres, S., and Tudor, C. (2018), ARCH model and fractional Brownian motion. Statistics and Probability Letters 134, 70-78.
- Natalia Bahamonde and Paul Doukhan (2016) “Spectral estimation in the presence of missing data”, Theory of Probability and Mathematical Statistics, Volume 95, 55-74.
- Natalia Bahamonde and Helena Veiga (2016) “A robust closed-form estimator for GARCH(1,1) model”. Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume 86, Issue 8, 1605-1619.
- René Ruby-Figueroa, Jorge Saavedra, Natalia Bahamonde and Alfredo Cassano (2015) ‘Permeate flux prediction in the ultrafiltration of fruit juices by ARIMA models”, Journal of Membrane Science, Volume 524, 108-116.
- Sebastián Ossandón and Natalia Bahamonde (2013) “A New Nonlinear Formulation for GARCH Models” . Comptes rendus – Math ́ematique, 351, 235-239.
- Natalia Bahamonde and Pascal Bondon (2012). “Estimation in ARCH models with missing data”. Journal of Time Series Analysis, 33, No6, 880-891.
- Natalia Bahamonde and Sebastián Ossandón (2012). “Nonlinear Parameter Estimation for State-Space ARCH Models with Missing Observations”. In Mathematical Models for Engineering Science.
- Natalia Bahamonde and Sebastián Ossandón (2011). “On the Nonlinear Estimation of GARCH Models Using an Extended Kalman Filter”. In Lecture Notes in Engineering and Computer Science, 2011, pp 148-151.
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