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Formación profesional
- Licenciatura en Matemáticas con mención en Estadística/ Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
- Magíster en Estadística/ Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
- Docteur en Sciences/Université Paris-Sud-Francia, Orsay, Francia
Realiza docencia en pre y post grado
Áreas de interés
- Análisis de series cronológicas con especial interés en procesos de volatilidad estocástica, tales como los modelos GARCH y SV.
- Procesos de larga memoria, sistemas de espacios de estados, metodologías para el análisis de datos faltantes y aplicaciones.
Participación en proyectos de investigación
- 2018-2019 PAI-CONICYT MEC, Nº 80170072, Modelos de series de tiempo con aplicaciones en astronomía.
- 2018-2019 MATHAMSUD-CONICYT, 18-MATH-07 SaSMoTiDep, Statistical and Stochastic modeling for time-dependent data.
- 2016–2020 Co-investigador: Statistical analysis of time series with non constant unconditional variance, FONDECYT Regular 1160527, Chile.
- 2016-2018 Co-investigador: Statistical inference for dependent stochastic processes and application in renewable energy. MATHAMSUD 16-MATH-03 SIDRE.
- 2016–2019 Consulting Position: Advanced Statistics in the Search for Planets. National Science Foundation, NSF AST-184636, Estados Unidos.
Últimas Publicaciones
- Gabriel A. Caceres, Eric D. Feigelson, G. Jogesh Babu, Natalia Bahamonde, Alejandra Christen, Karine Bertin, Cristian Meza, Michel Curé (2019) “Autoregressive Planet Search: Methodology”
Astronomical Journal, 158, #57
- Gabriel A. Caceres, Eric D. Feigelson, G. Jogesh Babu, Natalia Bahamonde, Alejandra Christen, Karine Bertin, Cristian Meza, Michel Curé (2019) “Autoregressive Planet Search: Application to
the Kepler Mission” Astronomical Journal, 158, #58
- Héctor Araya; Natalia Bahamonde; Soledad Torres and Frederi Viens (2019), Donsker type theorem for fractional Poisson process,
Statistics & Probability Letters, volume 150, July 2019, Pages 1-8.
- Bahamonde, N., Torres, S., and Tudor, C. (2018), ARCH model and fractional Brownian motion. Statistics and Probability Letters 134, 70-78.
- Natalia Bahamonde and Paul Doukhan (2016) “Spectral estimation in the presence of missing data”, Theory of Probability and Mathematical Statistics, Volume 95, 55-74.
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